Standar Deviasi
Table of Contents
Apa Itu Standar Deviasi?
Pengertian standar deviasi adalah statistik yang mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-rata dan dihitung sebagai akar kuadrat dari varians. Simpangan baku dihitung sebagai akar kuadrat dari varian dengan menentukan simpangan setiap titik data relatif terhadap rata-rata.
Jika titik data lebih jauh dari rata-rata, ada penyimpangan yang lebih tinggi dalam kumpulan data. Dengan demikian, semakin tersebar datanya, semakin tinggi standar deviasi.
Karakteristik Standar Deviasi
- Standar deviasi mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-ratanya.
- Stok volatile memiliki standar deviasi yang tinggi, sedangkan deviasi saham blue-chip stabil biasanya agak rendah.
- Sebagai sisi negatifnya, deviasi standar menghitung semua ketidakpastian sebagai risiko, bahkan ketika menguntungkan investor — seperti pengembalian di atas rata-rata.
Konsep Standar Deviasi di Dunia Keuangan
Pengertian standar deviasi adalah pengukuran statistik di bidang keuangan yang, ketika diterapkan pada tingkat pengembalian tahunan suatu investasi, menjelaskan volatilitas historis harga aset tersebut.
Semakin besar standar deviasi sekuritas, semakin besar varians antara setiap harga dan rata-rata, yang menunjukkan kisaran harga yang lebih besar. Sebagai contoh, suatu saham yang volatile memiliki standar deviasi yang tinggi, sedangkan deviasi dari saham blue chip yang stabil biasanya agak rendah.
Baca juga: Apa Itu Volatilitas?
Menghitung Rumus Standar Deviasi
Deviasi standar dihitung sebagai berikut:
- Nilai rata-rata dihitung dengan menambahkan semua titik data dan membaginya dengan jumlah titik data. Varians untuk setiap titik data dihitung dengan mengurangi mean dari nilai titik data.
- Masing-masing nilai yang dihasilkan kemudian dikuadratkan dan hasilnya dijumlahkan.
- Hasilnya kemudian dibagi dengan jumlah titik data dikurangi satu. Akar kuadrat dari varians — hasil dari no. 2 — kemudian digunakan untuk mencari deviasi standar.
Baca juga: Apa Itu Gold Standard?
Menggunakan Rumus Standar Deviasi
Pengertian standar deviasi adalah alat yang sangat berguna dalam strategi investasi dan perdagangan karena membantu mengukur volatilitas pasar dan keamanan — dan memprediksi tren kinerja.
Terkait dengan investasi, misalnya, dana indeks cenderung memiliki deviasi standar yang rendah dibandingkan indeks acuannya, karena tujuan dana tersebut adalah untuk mereplikasi indeks.
Di sisi lain, orang dapat mengharapkan dana pertumbuhan agresif memiliki standar deviasi yang tinggi dari indeks saham relatif, karena manajer portofolio mereka membuat taruhan agresif untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari rata-rata.
Standar deviasi yang lebih rendah belum tentu disukai. Itu semua tergantung pada investasi dan kemauan investor untuk menanggung risiko. Saat berhadapan dengan jumlah penyimpangan dalam portofolionya, investor harus mempertimbangkan toleransi mereka terhadap volatilitas dan tujuan investasi mereka secara keseluruhan.
Investor yang lebih agresif mungkin merasa nyaman dengan strategi investasi yang memilih kendaraan dengan volatilitas yang lebih tinggi dari rata-rata, sementara investor yang lebih konservatif mungkin tidak.
Pengertian standar deviasi adalah salah satu ukuran risiko fundamental utama yang digunakan analis, manajer portofolio, dan penasihat. Perusahaan investasi melaporkan deviasi standar dari reksa dana dan produk lainnya.
Penyebaran yang besar menunjukkan seberapa besar pengembalian dana menyimpang dari pengembalian normal yang diharapkan. Karena mudah dipahami, statistik ini dilaporkan secara berkala kepada klien akhir dan investor.
Apa Perbedaan Standar Deviasi dan Varians
Varians diturunkan dengan mengambil mean dari titik data, mengurangi mean dari setiap titik data secara individual, menguadratkan masing-masing hasil ini, dan kemudian mengambil mean lain dari kuadrat ini. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians.
Varians membantu menentukan ukuran penyebaran data jika dibandingkan dengan nilai rata-rata. Ketika varians semakin besar, semakin banyak variasi dalam nilai data yang terjadi, dan mungkin ada kesenjangan yang lebih besar antara satu nilai data dan lainnya.
Jika nilai data semuanya berdekatan, variansnya akan lebih kecil. Namun, ini lebih sulit dipahami daripada deviasi standar karena varians mewakili hasil kuadrat yang mungkin tidak diekspresikan secara bermakna pada grafik yang sama dengan kumpulan data asli.
Deviasi standar biasanya lebih mudah untuk digambarkan dan diterapkan. Simpangan baku dinyatakan dalam unit pengukuran yang sama dengan data, yang tidak harus demikian halnya dengan varians.
Dengan menggunakan deviasi standar, ahli statistik dapat menentukan apakah data memiliki kurva normal atau hubungan matematis lainnya. Jika data berperilaku dalam kurva normal, maka 68% titik data akan berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata, atau mean, titik data.
Varians yang lebih besar menyebabkan lebih banyak titik data berada di luar deviasi standar. Varians yang lebih kecil menghasilkan lebih banyak data yang mendekati rata-rata.
Baca juga: Mencoba Peruntungan di 7 Negara dengan Gaji Tertinggi di Dunia, Minat?
Mulai Perjalanan Investasimu dengan Aman di Pluang!
Download aplikasi Pluang di sini untuk investasi emas, S&P 500 dan Nasdaq index futures, Saham AS, serta ratusan aset kripto dan belasan produk reksa dana mulai dari Rp5.000 dan hanya tiga kali klik saja!
Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!
Sumber: Investopedia
Baca juga:
Galih Gumelar
Galih Gumelar
Bagikan artikel ini
