Mengenal Quantitative Trading, Strategi Trading Berdasarkan Data

Apa Itu Quantitative Trading?

Quantitative Trading adalah sekumpulan strategi trading yang didasarkan pada analisis kuantitatif. Dalam hal ini, trader biasanya menggantungkan keputusan jual-beli asetnya berdasarkan model penghitungan matematika dan statistik untuk memahami tingkah laku sebuah instrumen keuangan.

Ketika melakukan Quantitative Trading, trader biasanya menggunakan data harga dan volume sebagai data utama ketika menyusun model matematika tersebut.

Lebih lanjut, strategi ini umumnya digunakan untuk transaksi dengan nilai jumbo dan melibatkan pembelian dan penjualan ratusan hingga ribuan lembar saham dan sekuritas lainnya. Makanya, tak heran jika Quantitative Trading lebih sering digunakan oleh institusi finansial dan lembaga hedge fund.

Baca Juga: Apa itu Trading? Mengenal Konsep Dasar dan Jenis Trading

Bagaimana Cara Kerja Quantitative Trading?

Dalam Quantitative Trading, trader biasanya memadukan teknologi modern, ilmu matematika, dan basis data yang komprehensif untuk menentukan keputusan trading yang rasional.

Sebagai langkah awal, trader akan mengambil satu teknik trading tertentu untuk kemudian diterjemahkan ke dalam model matematika tertentu. Kemudian, ia pun akan mengembangkan sebuah program komputer atau piranti lunak yang bisa mengaplikasikan model tersebut ke data pasar secara historis.

Adapun piranti lunak yang dimaksud sengaja dirancang untuk menganalisis data pasar dengan cepat dan akurat. Di samping itu, algoritma yang terdapat di dalamnya dapat memproses informasi dari berbagai sumber, termasuk data harga historis, indikator teknikal, sentimen pasar, dan faktor fundamental perusahaan.

Kemudian, model-model matematika tersebut diujicobakan dan dioptimisasi melalui piranti lunak yang dimaksud. Jika hasilnya dianggap memuaskan, maka model-model tersebut siap digunakan untuk kegiatan trading yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, Quantitative Trading adalah kegiatan yang memungkinkan trader untuk mengotomatisasi keputusan trading berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ini mengindikasikan bahwa metode ini mampu mengurangi keterlibatan emosi manusia di dalam pengambilan keputusan trading. Sehingga, keputusan trading menjadi konsisten dan efisien.

Berikut adalah alur jual-beli aset yang biasanya terjadi dalam Quantitative Trading

1. Pengumpulan Data: Trader mengumpulkan data pasar historis dan data lainnya yang relevan untuk membangun model analisis.
2. Pemodelan dan Pengujian: Data yang terkumpul dianalisis dan digunakan untuk mengembangkan model trading. Algoritma diuji dengan data masa lalu untuk mengukur kinerjanya.
3. Implementasi: Setelah algoritma diuji dan dioptimalkan, hasilnya diterapkan dalam kondisi pasar yang sebenarnya melalui perangkat lunak perdagangan.
4. Pengawasan dan Optimasi: Trader terus memantau kinerja algoritma dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan konsistensi hasil perdagangan.

Baca Juga: Apa Saja 5 Risiko Trading Selain Fluktuasi Harga?

Kelebihan Quantitative Trading

Quantitative Trading adalah metode trading yang menawarkan sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi salah satu metode jual-beli saham populer di pasar keuangan. Berikut di antaranya!

1. Cepat dan Efisien

Quantitative Trading menggunakan algoritma komputer yang dapat melakukan analisis dan eksekusi perdagangan dalam hitungan milidetik.

Kecepatan ini memungkinkan trader untuk menangkap peluang trading yang sangat singkat dan punya reaksi cepat terhadap perubahan pasar.

Selain itu, penggunaan algoritma ini menghilangkan keterlambatan yang dapat terjadi ketika manusia melakukan trading.

2. Konsisten

Pendekatan Quantitative Trading menghindari keterlibatan emosi manusia dalam pengambilan keputusan perdagangan.

Algoritma mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan disiplin, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang bisa timbul dari reaksi emosional atau ketidakdisiplinan.

3. Penggunaan Data dan Analisis Mendalam

Quantitative Trading memanfaatkan data pasar yang luas dan kompleks.

Algoritma yang digunakan mampu menganalisis ribuan atau bahkan jutaan data dalam hitungan detik, dan menggunakan analisis statistik dan matematis yang mendalam untuk mengidentifikasi pola dan peluang perdagangan.

Hal ini memungkinkan trader untuk menemukan peluang yang mungkin terlewatkan oleh metode analisis tradisional.

4. Backtesting dan Optimasi

Kelebihan lainnya adalah kemampuan untuk melakukan backtesting, yaitu menguji strategi perdagangan dengan data historis untuk melihat seberapa baik strategi tersebut dapat bekerja di masa lalu.

Dengan backtesting, trader dapat memahami kinerja strategi sebelum diimplementasikan secara nyata di pasar. Selain itu, hasil backtesting juga memungkinkan trader untuk mengoptimalkan strategi dan membuat perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

5. Meminimalisir 'Human Error'

Dalam Quantitative Trading, penggunaan algoritma mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam eksekusi perdagangan.

Kesalahan manusia seperti kesalahan entri, kesalahan perhitungan, atau reaksi emosional dapat dihindari karena algoritma secara otomatis melakukan tugas-tugas tersebut.

6. Bisa Trading 24 Jam

Quantitative Trading dapat diotomatisasi sehingga dapat berjalan secara otomatis sepanjang waktu.

Hal ini memungkinkan trader untuk memantau pasar 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa perlu intervensi manusia terus-menerus.

Kekurangan Quantitative Trading

Tidak ada pendekatan trading yang sempurna, termasuk Quantitative Trading. Meski menawarkan banyak kelebihan, trader juga perlu menyadari beberapa kekurangan dan risiko yang terkait dengan pendekatan ini.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui trader tentang kekurangan Quantitative Trading!

1. Terlalu Bergantung ke Data

Quantitative Trading sangat tergantung pada data pasar yang akurat dan berkualitas tinggi. Namun, hal ini pun bisa menimbulkan masalah tersendiri.

Jika data yang digunakan tidak tepat atau terjadi kesalahan dalam pemrosesan data, maka hasil strategi ini bisa menjadi tidak akurat.

Selain itu, ketika data historis yang digunakan untuk backtesting tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, performa strategi di masa lalu mungkin tidak mencerminkan performa di masa depan.

2. Perubahan Kondisi Pasar

Kondisi pasar dapat berubah dengan cepat dan tiba-tiba. Strategi Quantitative Trading yang dioptimalkan untuk kondisi pasar tertentu mungkin mengalami performa buruk ketika kondisi pasar berubah drastis.

Hal ini dapat menyebabkan kerugian signifikan jika algoritma tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pasar.

3. Tidak Kreatif

Algoritma Quantitative Trading beroperasi berdasarkan aturan dan logika matematis yang telah ditentukan sebelumnya.

Ini berarti strategi tidak dapat menangkap peluang yang mungkin hanya terlihat oleh trader manusia yang lebih kreatif dan intuitif.

Terkadang, kemampuan manusia untuk "membaca" pasar dengan lebih baik dapat memberikan keunggulan dalam mengidentifikasi peluang unik.

4. Butuh Pengetahuan Lebih Teknis

Implementasi Quantitative Trading memerlukan pemahaman mendalam tentang analisis statistik, matematika, dan pemrograman. Sehingga, trader harus memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengembangkan, menguji, dan mengoptimalkan algoritma perdagangan.

Baca Juga: Apa Saja Dua Jenis Kerugian Umum dalam Trading?

Download aplikasi Pluang untuk investasi Saham AS, emas, ratusan aset kripto dan puluhan produk reksa dana mulai dari Rp5.000 dan hanya tiga kali klik saja!

Dengan Pluang, kamu bisa melakukan diversifikasi aset dengan mudah dan aman karena seluruh aset di Pluang sudah terlisensi dan teregulasi. Ayo, download dan investasi di aplikasi Pluang sekarang!

Sumber: Investopedia